La media móvil es el indicador técnico más común en el mundo del trading. Si ves la televisión financiera o lees contenidos financieros, es probable que hayas escuchado a los comentaristas y analistas hablar de ella. Ya hemos hablado de las medias móviles en el pasado. En nuestro artículo anterior, le guiamos sobre cómo calcular las medias y cómo utilizarlas en el mercado.
En este artículo también queremos introducir el concepto de volumen aplicado a las MAs, para ello hablaremos de VWMA (Volume Weighted Moving Average).
El concepto de volumen en el comercio
El volumen es otro concepto importante en el mercado financiero. Los operadores utilizan este concepto para identificar la fuerza de una tendencia. En su libro, A complete guide to volume price analysis, Anna Couling escribe que el volumen es la base fundamental para el éxito de cualquier operador.
Una buena manera de ver esto es considerar un ejemplo de una acción. El precio de las acciones de la empresa A puede dispararse hoy un 20%. Si esta acción del precio no es apoyada por la mayoría de los operadores, el precio volverá a bajar al día siguiente.
Qué es la vwma, media móvil ponderada por volumen
En este informe, analizaremos la media móvil ponderada por volumen (VWMA), un indicador que combina el concepto de medias móviles y volumen. Veremos cómo se calcula y cómo se puede utilizar en el mercado (y en las estrategias, seguro).
Cómo se calcula
En nuestro artículo anterior sobre las medias móviles, descubrimos que el proceso de cálculo de una media móvil simple es relativamente fácil. Basta con tomar los precios de cierre de un activo, sumarlos y dividirlos por el número de periodos. La media móvil ponderada por volumen es relativamente diferente porque tiene en cuenta los volúmenes.
Estos son los pasos que debes seguir:
- En primer lugar, hay que calcular el precio típico de un activo en un día. Para ello, hay que sumar el nivel más alto, el más bajo y el de cierre del activo, y luego dividir la cifra por tres.
- En el segundo paso se multiplica la respuesta obtenida en el primer paso por el volumen del periodo. A continuación, se hace lo mismo con todos los periodos que se están cubriendo. A continuación, se suman estos valores, lo que se conoce como el total acumulado.
- En el siguiente paso, se añade el volumen total y, en el último, se divide el precio total en curso y el volumen.
Fórmula VWMA
En resumen, puedes calcular el VMWA con la siguiente fórmula.
VMWA = (C1*V1 + C2*V2 +C3*V3) / (V1 +V2+V3)
Se trata de una VMWA para un periodo de tres días.
Como puede ver, el proceso puede ser relativamente largo. Sin embargo, como siempre hemos mencionado, no es necesario aprender sobre esto. Como comerciante, su objetivo debe centrarse siempre en el aprendizaje de cómo utilizar el indicador.
Estrategia Vmwa: cómo operar con este indicador
La VMWA se utiliza de forma similar a la media móvil normal. Hay muchas formas de utilizar la VMWA. Sin embargo, nuestra mejor estrategia es la que combina una VMWA de fecha más larga y otra de fecha más corta. Combinando las dos, se pueden identificar buenas posiciones de entrada y salida.
Cuando se combinan un VMWA de más corto plazo y otro de más largo plazo, hay que estar atento al momento en que se cruzan (si no sabe lo que son los cruces, aquí tiene nuestra guía). Cuando el precio está en una tendencia alcista y los VMWAs de más corto y más largo plazo se cruzan, suele ser una señal para vender. Lo mismo ocurre a la inversa.
Un buen ejemplo de esto se muestra en el siguiente gráfico. Como se puede ver, una señal de venta de Bitcoin surgió cuando la VWMA de 28 días y 14 días hizo un cruce bajista.
Utilizar el VWMA para seguir la tendencia
El VWMA, como todos los demás tipos de medias móviles, puede utilizarse para seguir la tendencia. Aquí es donde se añade el indicador y se utiliza para predecir cuándo salir. Muchos operadores utilizan diferentes períodos para esto, pero nosotros preferimos utilizar la VWMA de 50 días.
Por ejemplo, en el gráfico siguiente, vemos que el precio del Bitcoin está en una tendencia alcista. Mientras sube, la moneda se mantiene por encima de la VWMA de 50 días. En este caso, los operadores siguen manteniendo sus posiciones mientras esté por encima de esta media. Un punto de salida surge cada vez que la moneda se mueve por debajo del indicador.
VWMA vs VWAP
La media móvil ponderada por volumen (VWMA) se confunde a menudo con el precio medio ponderado por volumen (VWAP). Aunque los dos nombres parecen iguales, se crean y utilizan de forma diferente. El siguiente gráfico muestra el precio de Bitcoin con una VWMA de 20 días (negro) y un VWAP (azul).
La mayor diferencia entre ambos es que el VWAP sólo es ideal para los operadores diarios, ya que se reinicia cada día. Los operadores utilizan la herramienta para orientarse sobre si el precio actual está por encima o por debajo del precio medio.
Como hemos visto antes, el VWAP se calcula obteniendo primero el precio típico sumando el máximo, el mínimo y el cierre y dividiéndolo por tres. A continuación, se utiliza la fórmula siguiente para calcularlo.
VWAP = Acumulado(Precio típico x Volumen)/Cumulado (Volumen)
La VWMA, en cambio, es un tipo de media móvil que incorpora el volumen en su cálculo. Como se ha visto anteriormente, simplemente se encuentra la media móvil simple y luego se añade el volumen en la ecuación. Como tal, se puede utilizar la VWMA de forma similar a como se utilizan otros tipos de medias móviles.
VMWA vs EMA
La VMWA y la media móvil exponencial se diferencian en la forma de calcularlas. Por un lado, la VMWA utiliza la media móvil simple y el volumen.
Por otro lado, la EMA es un tipo de media móvil que reduce el ruido poniendo más énfasis en los datos recientes. Por ejemplo, si está calculando la EMA de un periodo de 20 días, debería empezar a poner más énfasis en el día de hoy yendo hacia atrás.
Sin embargo, los dos tienen el mismo aspecto cuando se aplican en un gráfico. Los operadores también utilizan los dos en un método similar. El gráfico siguiente muestra un gráfico con la EMA de 50 días y una VMWA de 50 días.
VMWA vs MVWAP
El VMWA y el Moving Volume Weighted Average Price (MVWAP) son indicadores significativamente diferentes. Mientras que el VMWA es un indicador de tendencia, el MVWAP es un oscilador. Este último se calcula observando el precio medio ponderado de un activo y añadiendo conceptos de volumen. El siguiente gráfico muestra los dos indicadores aplicados en un gráfico.
Ventajas de la media móvil ponderada por volumen
Hay dos ventajas principales del VMWA. En primer lugar, el indicador es muy fácil de usar, como se puede ver arriba. En segundo lugar, el indicador mejora la media móvil, que es un indicador popular al introducir el volumen. La principal desventaja es que no se encuentra en la mayoría de las plataformas de negociación. Por lo tanto, hay que descargarlo e instalarlo manualmente, lo cual es algo difícil para la mayoría de la gente.
Resumen
El VMWA es un gran indicador para identificar los retrocesos y confirmar una tendencia. Como trader, le recomendamos que se tome tiempo para aprender cómo funciona el indicador. Además, te recomendamos que te tomes tiempo para practicar más utilizando un simulador bursátil antes de utilizarlo en tu cuenta real.
