Una explicación de qué es el indicador comercial MACD y una guía para usar el MACD como parte de una estrategia comercial diaria.
Resumen-Divergencia de convergencia de la media móvil (MACD)
- ¿Qué es MACD?
- Cómo leer el indicador MACD
- Inconvenientes de usar MACD
- Usando MACD en una estrategia comercial
¿Qué es MACD?
El indicador MACD es un indicador de precios popular utilizado para el comercio diario y el comercio de divisas. Mide la diferencia entre dos promedios móviles exponenciales y traza la diferencia como un gráfico de líneas. La diferencia entre la línea MACD y una segunda línea de señal se traza como un histograma fácil de interpretar.
Como todos los indicadores técnicos, la configuración del MACD se puede cambiar a diferentes períodos de tiempo, pero los comerciantes tienden a preferir los valores predeterminados. Los valores predeterminados son 12 y 26 períodos para las EMA, con la línea de señal como una EMA de 9 períodos de la línea MACD.
Cómo leer el indicador MACD
Hay dos formas importantes de leer el indicador MACD.
- Si el mercado está sobrecomprado o sobrevendido
- Si el mercado tiene una tendencia alcista o bajista (un cruce de línea de señal ocurre cuando la línea MACD cruza por debajo o por encima de la línea de señal en el histograma MACD. Puede ser una divergencia bajista o una señal alcista)
Sobrecompra/sobreventa (Señales de compra y venta)
Esta es una captura de pantalla del indicador MACD tal como está configurado en la plataforma de operaciones FlowOne. Puede ver que los picos en el indicador MACD coinciden con los picos en el precio y los picos en el indicador coinciden con los valles en el precio.
Esto se debe a que el MACD tiende a oscilar entre posiciones de sobrecompra cuando forma un pico a posiciones de sobreventa cuando forma un mínimo.
Esta es información útil para los comerciantes porque el indicador MACD puede mostrarles cuándo el precio podría estar a punto de formar un máximo o un mínimo. Los comerciantes querrían reducir las posiciones largas cerca de los picos y agregar posiciones cortas, mientras reducen las posiciones cortas cerca de los mínimos y agregan posiciones largas. Por lo tanto, es crucial que comprenda la divergencia MACD.
Tendencia alcista o bajista
El MACD no está limitado entre -1 y +1 como algunos indicadores técnicos, pero tiene una línea de cero en el medio. Cuando el MACD está por encima de cero, el comerciante puede interpretar que el precio se mueve hacia arriba en una tendencia alcista (divergencia alcista). Mientras que el MACD está por debajo de cero, el comerciante puede considerar que el precio cae dentro de una tendencia bajista (impulso bajista).
Un comerciante puede usar esta información sobre la divergencia MACD como parte de una estrategia comercial para determinar la dirección del mercado. Los comerciantes que usan un sistema de seguimiento de tendencias solo comprarían cuando hay una línea MACD que cruza por encima de la línea cero, mientras que los comerciantes que usan un sistema de reversión a la media solo venderían. Del mismo modo, los seguidores de tendencias querrían vender mientras que el MACD está por debajo de cero y los operadores de tendencias contrarias estarían buscando oportunidades comerciales para comprar.
Inconvenientes de usar MACD
Cada una de las dos formas de interpretar el MACD tiene sus desventajas.
- En el momento en que el MACD cruza por encima de la línea cero, el precio normalmente está muy por encima del mínimo. Del mismo modo, cuando el MACD cruza por debajo de la línea cero, normalmente ya se ha alcanzado el techo. El uso del nivel cero de MACD es un indicador rezagado del precio, lo que significa que obtiene la señal del indicador después de que el precio haya cambiado de dirección.
- Cuando el MACD alcanza un nivel de sobrecompra, el precio puede permanecer en una tendencia alcista durante un período significativo después. De manera similar, cuando el MACD alcanza un nivel de sobreventa, la tendencia bajista puede continuar durante un período más prolongado.
Hay formas de mitigar estas caídas del MACD, como esperar a que el MACD se sobrecompre o se sobrevenda por segunda vez, formando su propio techo doble. O solo operando en la dirección de una tendencia a más largo plazo, como se hace en la siguiente estrategia de ejemplo. Además, puede usar otro análisis técnico ya que MACD es un indicador a corto plazo.
Un ejemplo de estrategia comercial MACD
Las reglas de cualquier sistema de transacciones diarias deben estar claramente definidas y ser fáciles de seguir. Este sistema se conoce como el cruce MACD . Las reglas de este sistema de comercio de ejemplo son las siguientes:
- LARGO/CORTO: toma señales MACD largas cuando el precio está por encima del promedio móvil de 200 períodos
- ENTRADA: Compre cuando el MACD cruce la línea cero
- SALIR: Vender con ganancias o pérdidas cuando el MACD cruza por debajo de la línea cero
Aquí puede ver un ejemplo de la estrategia en funcionamiento:
La forma en que funciona este sistema es que su objetivo es comprar cuando el MACD confirma que el precio se está moviendo de un entorno de tendencia bajista a un entorno de tendencia alcista. Luego, tiene como objetivo aprovechar esta tendencia alcista el mayor tiempo posible antes de vender cuando el MACD indica que el precio está regresando a una tendencia bajista. También existe el criterio adicional de que el precio debe estar por encima del promedio móvil de 200 períodos para evitar realizar operaciones en contra de la dirección de la tendencia principal.
Este es el esquema de una estrategia comercial que no incluye elementos importantes como qué mercados y marcos de tiempo operar y reglas de gestión de riesgos, como reducir las pérdidas por encima de un cierto tamaño, etc. La estrategia puede aplicarse a cualquier mercado, marco de tiempo o estrategia de gestión de riesgos, por lo que siempre y cuando las reglas se sigan consistentemente.
