El volumen es un concepto importante en el mercado financiero que ha sido adoptado tanto por los inversores como por los operadores. En su libro sobre el tema, Anna Couling menciona que los operadores que se centran en el volumen tienden a hacerlo relativamente bien que los que lo ignoran.
Pero entender el volumen a simple vista no es fácil (como podría serlo reconocer algunos patrones en la estrategia de acción del precio), y para ello tenemos que confiar en los indicadores de trading. Algunos funcionan mejor que otros, también dependiendo de la situación, y por lo tanto también en este caso la elección no se puede hacer a la ligera.
En este artículo, veremos algunos de los mejores indicadores de volumen que debería utilizar en el trading diario.
Por qué el volumen es importante en el comercio
El volumen es un concepto importante porque muestra el peso de un movimiento de precios. Por ejemplo, si una acción pasa de 10 a 15 euros con poco volumen, significa que la fuerza de esta acción de precios no es tan fuerte.
Por otro lado, si la acción hace esta acción de precio en un entorno de alto volumen, significa que hay más demanda. Como tal, es posible que el precio siga subiendo mientras haya un volumen fuerte.
Lo mismo puede decirse del volumen cuando hay presión de venta. Por ejemplo, el precio del Bitcoin descendió bruscamente en mayo de 2021 al aumentar el volumen de venta.
Con esto en mente, veamos algunos de los mejores indicadores de volumen que puede utilizar en el trading. En esta lista, los detalles de cada indicador serán relativamente breves puesto que ya los hemos cubierto en detalle anteriormente. Puede utilizar los enlaces para encontrar más detalles sobre los indicadores.
Indicadores de volumen: ¿cuáles son los mejores?
VWAP
El Volume-Weighted Average Price (VWAP) es un indicador popular entre los operadores diarios. Como su nombre indica, el indicador trata de encontrar el precio medio ponderado por volumen de un activo en una determinada sesión.
Para ello, promedia el precio de cierre de los precios de cierre durante el periodo, poniendo más énfasis en los periodos con un volumen relativamente mayor. En general, los operadores suelen comprar un activo siempre que el precio esté por encima del indicador VWAP y se ponen en corto cuando cruza el indicador a la baja.
Puede utilizar el indicador VWAP para operar breakouts, reversiones, y para identify support and resistance levels. El gráfico siguiente muestra el indicador VWAP aplicado a las acciones de BMW.
Media móvil ponderada por volumen (VWMA)
La VWMA es uno de los varios tipos de medias móviles. Los otros popular types of moving averages son la exponencial, la simple, la ponderada y la suavizada, entre otras. Como su nombre indica, el indicador VWMA es un tipo de MA que incluye el volumen.
Es similar al indicador de media móvil simple (SMA) con la única diferencia de que tiene un aspecto de volumen. Durante su cálculo, cada precio recibe un determinado peso durante el periodo. Por ejemplo, el precio y el peso del activo se consideran en todos los niveles de cálculo.
Los operadores pueden utilizar el indicador VWMA al igual que otras medias móviles. Puede utilizarlo para identificar bullish and bearish crossovers. También se puede utilizar en el seguimiento de la tendencia y para encontrar retrocesos. El gráfico siguiente muestra la VWMA de 20 y 50 días aplicada a la acción de BMW.
Índice de flujo monetario (IFM)
El Money Flow Index (MFI) es un indicador que tiene un gran parecido con el Índice de Fuerza Relativa (RSI). Cuando se aplica en un gráfico, es una sola línea que tiene niveles de sobrecompra y sobreventa.
El indicador fue creado por Gene Quong y se calcula siguiendo varios pasos. En primer lugar, hay que calcular el precio típico sumando el máximo, el mínimo y el cierre y dividiéndolo por tres. En segundo lugar, se calcula el flujo monetario bruto multiplicando el precio típico por el volumen. A continuación, encuentra el ratio de flujo de dinero. A continuación, se calcula el MFI diciendo 100 menos 100/(1+ Ratio de flujo de dinero).
Dado que el indicador MFI se asemeja al RSI, puede utilizarlo con un método similar. Puede utilizarlo para find overbought and oversold levels. También puede utilizarlo para encontrar divergencias alcistas y bajistas. Algunos operadores también lo utilizan para seguir la tendencia. El gráfico siguiente muestra el aspecto del indicador MFI.
Indicador de acumulación y distribución
The A/D indicator fue desarrollado por Marc Chaikin. El objetivo del indicador es averiguar si un activo se está acumulando (se está comprando) o se está distribuyendo (se está vendiendo). Como operador, siempre debe comprar un activo que se está acumulando y vender el que se está distribuyendo.
El indicador se calcula observando primero el multiplicador del flujo monetario, seguido del volumen del flujo monetario. En la etapa final se obtiene la línea ADL. El gráfico siguiente muestra el aspecto del indicador de acumulación y distribución.
Oscilador Klinger
Desarrollado por Stephen Klinger, este indicador ayuda a los operadores a predecir las tendencias a largo plazo del flujo monetario, al tiempo que muestra las fluctuaciones a corto plazo. También puede utilizarse para predict reversals. Cuando se aplica en un gráfico, el indicador se compone de dos líneas de diferentes colores.
Puede utilizar el Klinger Oscillator de varias maneras. En primer lugar, puede utilizarlo para identificar retrocesos. Estos retrocesos suelen producirse cuando las dos líneas del indicador se cruzan. En segundo lugar, puede utilizarlo en el seguimiento de la tendencia y también combinarlo con otros indicadores técnicos. El siguiente gráfico muestra el Oscilador Kilinger aplicado en un gráfico.
Volumen de balance (OBV)
El indicador OBV es un indicador de amplitud que se utiliza principalmente en la negociación de índices. Se calcula midiendo la presión de compra y venta como un indicador acumulativo, y luego sumando los días de subida y restando los de bajada en una sesión.
Puede utilizar el indicador para identificar las tendencias del mercado. Además, puede utilizarlo para encontrar divergencias e identificar precios de compra y venta.
Otros indicadores de volumen
Hay varios otros indicadores de volumen populares en el mercado. Algunos de los que no hemos mencionado aquí son el indicador de índice de volumen negativo, los volúmenes y el índice de fuerza.
Resumen
El volumen es un concepto muy importante en el trading, especialmente para entender la fuerza de una tendencia. Descuidarlo puede llevar a menudo a tomar decisiones equivocadas. Hemos visto juntos los indicadores más comunes, y también los más eficaces, que pueden ayudarnos a identificar los puntos de entrada y salida, o las posibilidades de ponerse en corto.
Nuestro consejo, como siempre, es que los pruebes en una cuenta demo y encuentres el que mejor se adapte a tu estrategia de trading.
